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数理ファイナンスの
新分野とその応用


時永祥三 著
   
   
A5判・284頁
定価:本体5,000円+税
ISBN 4-7692-0461-2

本書の内容
 周知のように、株式や債券に代表される資産の運用に関して、現在、大きな変化が起こりつつある。
 本書は、環境変化の時代にある資産運用や、現在ではファイナンス理論と呼ばれている運用に関する技法に関して、新しい側面を記述することを目的としている。特に、ファイナンスの分野でも、数理的なモデルを中心として議論する数理ファイナンスにおける新しい分野と、その応用に関して研究者の日頃の研究成果をまとめたものとなっている。
   

目 次
第T部――マルチエージェントシステムの応用
 第1章 共進化GP学習を行うマルチエージェントによる株式市場
 第2章 マルチエージェントによる市場株価のカオス性・フラクタル性分析
 第3章 LCS学習するマルチエージェントによる株価の取引シグナルパタ
    ーンの分析
 第4章 マルチエージェントによる決済スケジューリング問題のモデル化
    とその分析

第U部――シミュレーションの応用
 第5章 Importance Sampling手法によるVaR評価モデルとリスク分析へ
    の応用
 第6章 Importance Samplingと平均ゆう度による株価のフラクタル分解
    と特徴抽出
 第7章 モンテカルロフィルタによるアジア株式の分析

第V部――動的計画法とリアルオプション
 第8章 動的計画法と多段ファジイ推論による電力事業のリスク軽減
    手法
 第9章 撤退不能投資における売買可能資産を用いたリスク回避戦略と
    リアルオプション

第W部――財務分析の知的処理
 第10章 DPマッチングとファジイクラスタリングを用いた財務指標時系列
     分析
 第11章 遺伝的プログラミングによる言語的ルール生成と債券格付け
     分析への応用
              

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